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  • 2019/08/28
  • 2020/01/26
  • コイン東京編集部 アオ

ダイバージェンスとは-意味やFXトレードの手法/MACDインジケーターを紹介

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ダイバージェンスとは-意味やFXトレードの手法/MACDインジケーターを紹介-仮想通貨ニュースサイト コイン東京
相場の過熱感を教えてくれるインジケーターですが、「だまし」が多いことからそれほどトレーダーに利用されることはありません。しかし、ダイバージェンス(逆行)というサインツールを活用することで、精度の高いインジケーターが利用可能となります。

今回は、そんなダイバージェンスについて具体的に解説してきます。ダイバージェンスを有効活用することで、トレーダーとしての能力が格段にアップするのは間違いないでしょう。

ダイバージェンスとは

ダイバージェンスとは

インジケーターは、相場の過熱感を見るのに非常に重要な指標ですが、この過熱感というものが曲者で、過熱感があるというのはそろそろ相場が転換するサインともなりますが、強い相場の場合には、過熱感があるというのは相場が継続していくサインともなるのです。

つまり、過熱感だけで相場の転換点を見るという投資手法は、かなりハイリスクな手法となります。しかし、これにダイバージェンスを加えることで、非常に精度の高い投資手法となるのです。

相場にダイバージェンスが出現するということは、それまでの力強い相場にもそろそろ限界が近づいており、勢いがなくなってきたことを知らせてくれるサインなのです。

そのような意味から、ダイバージェンスとはトレンドの転換点を示すサインとして多くの投資家やトレーダーに利用されています。

ダイバージェンスの意味

以前は、ダイバージェンスという言葉はほとんど使用されずに、「逆行」としてよく使われていましたが、ダイバージェンスとは「逆行現象」という意味です。

株式投資の世界では、「RSIの逆行」という投資手法は大人気の投資手法でしたし、最近では「MACDの逆行」も人気の投資手法となっています。

なぜ人気の投資手法なのか、それは、ダイバージェンス(逆行現象)が発生していること自体、実はインジケーターがあまりあてにならないということであり、ダイバージェンス(逆行)が発生した際にこそ有効な投資手法になると考えられるからです。

MACDダイバージェンスの見方

最近では、ダイバージェンスといえばMACDというイメージになっていますが、それは、RSIなど他のインジケーターを比較してMACDは反応が鈍い(頻繁に出現しない)という特徴があり、その分精度が高い(だましが少ない)からです。

RSIやストキャスティクスなどでは頻繁にダイバージェンスがでるのですが、これは反応が良すぎるためで、その分だけ精度は低くなります。

MACDダイバージェンスの見方

MACDダイバージェンスの見方は、慣れればそれほど難しいものではありません。

まず、MACDについて簡単に説明します。
上記のチャートは、執筆時直近のリップルの日足チャートです。MACDではEMA(指数平衡移動平均線)が使われますが、ここでは、チャート上の赤がEMA12、青がEMA26をあらわします。

この赤いラインEMA12(短期平均)と青いラインEMA26(長期平均)の差がMACDとなり、ラインが交差するところは差がないという地点でチャートの下の部分の0のライン上となります。(チャートには黄色い矢印で記した3つの交わるポイントがあります。)

さて、チャート上に記してある①と②のトレンドラインを見ていただきたいのですが、①ではリップルの価格が上昇しているのに対して、MACDは下落しています。

通常、インジケーターやオシレーターでは過熱感を見ますので、価格が上昇すればインジケーターも上昇するのが一般的です。ところが、このリップルのようにMACDは逆の動きをしていることから、普通の相場ではない、逆行する可能性があると読むわけです。

事実、この高値から現時点(執筆時点)までは長期下落相場となっています。当時、ビットコインにはダイバージェンスは発生していませんでしたので、リップルは違う動きをする可能性がここで予想することができたわけです。

②についても、直近のリップルの価格が安値を更新して下落しているのに対して、MACDは上昇しているのが見て取れます。執筆時点(8月26日)では判断できませんが、この動きから、リップルは底値を入れた可能性があり、ここから上昇する可能性が予想できるわけです。

ダイバージェンスのリバーサルは2種類ある

ダイバージェンスのリバーサルは2種類ある

ダイバージェンス同様に、インジケーターにおける重要な手法にリバーサルがあります。ダイバージェンスとリバーサルの違いは、ダイバージェンスがトレンドの転換を示すものであるのに対して、リバーサルはトレンドの継続を示します。

インジケーターにおいて、ダイバージェンスが示現した場合にはトレンドが転換するサインとして活用し、逆張りトレードに利用します。同様に、リバーサルが示現した場合には、トレンド継続のサインとして活用し、押し目買いや戻り売りを行います。

このトレンド継続を示すサインとして活用できるリバーサルには、コンバージェンスヒドゥンダイバージェンス(隠れたダイバージェンス)という2種類があります。

コンバージェンスとは

コンバージェンスとは、リバーサルシグナルの1つで、最近では、普通にリバーサルサインと呼ばれることのほうが多くなっていますが、インジケーターにRSIを利用した時の名称です。投資手法は単純なほうがよいということでしょう。

ダイバージェンスとコンバージェンスの違い

ダイバージェンスとコンバージェンスの違い

トレンド転換のシグナルであるダイバージェンスに対して、トレンド継続のシグナルとなるコンバージェンス(リバーサルシグナル)は、安値は上昇しているのに対して、インジケーター(ここではMACD)は下降している状況のことをさします。

チャートは、2019年6月末にビットコインが150万円近くまで上昇している日足チャートですが、100万円の心理的な節目から5月後半に80万円台近くまで急落したビットコインですが、ここにコンバージェンスが示現しており、上昇相場の継続のシグナルを出していました。

この80万円台のところには、多くのサポートラインが存在していた価格帯でもあり、絶好の押し目買いポイントであったことが見て取れます。

ヒドゥインダイバージェンスとは

RSIを利用した際のリバーサルがコンバージェンスと呼ばれるのに対して、MACDを利用した場合にはヒドゥインダイバージェンスと呼ばれます。

ヒドゥインダイバージェンスとダイバージェンスの違い

ヒドゥインダイバージェンスとダイバージェンスの違い

コンバージェンスの時と同じくビットコイン日足チャートですが、インジケーターで使用しているのはMACDとなります。

最近では、MACDが利用されることが多いので、相場解説などを見てもコンバージェンスよりも、ヒドゥインダイバージェンスが利用されることが多くなっています。

ダイバージェンスを検出するインジケーターを紹介

ダイバージェンスを検出するインジケーターを紹介

ダイバージェンスが示現する際に、トレードに応用する場合のサインツールとして利用したいインジケーターを紹介していきます。

MACDダイバージェンスを検出するインジケーター

MACDダイバージェンスですから、インジケーターは当然MACDを利用しますが、それではMACDを構成するインジケーターは何で構成されているのでしょう。

すでに、冒頭の部分で説明しているのですが、MACDはEMA(指数平衡移動平均線)の短期平均(12)と長期平均(26)の差をあらわしたものとなります。この差をチャートにしたものが、実際の相場における高値・安値圏にある価格と逆行した時に、トレードチャンスを知らせるサインツールとなります。

ヒドゥインダイバージェンスを検出するインジケーター

インジケーターとしてRSIを利用するとコンバージェンスと呼ばれますが、MACDを利用するとヒドゥインダイバージェンスと呼ばれます。

何故呼び方が異なるのかと考えると頭が混乱しそうですが、考案した作者が異なるため呼び名も異なっているというのが定説のようです。単純に、RSIを利用したリバーサル、MACDを利用したリバーサルと覚えておけばよいでしょう。

ダイバージェンスではRSIとMACDのどちらのインジケーターを使うか

以前は、ダイバージェンスといえばRSIの専売特許というイメージがありましたが、欧米の機関投資家がMACDを多用し始めたことなどにより、最近では、ダイバージェンスといえばMACDを利用している人がほとんどでしょう。

欧米の機関投資家がMACDを好んで利用したのは、ただでさえ「だまし」の多いインジケーターの中では、MACDは比較的「だまし」が少ないインジケーターであるからです。

テクニカル分析とは、利用者が大きいほど相場では意識される存在となりますので、MACDダイバージェンスは非常に多くの投資家が注目していることになります。

ちなみに、FX(為替)ではMT4(MT5)を多くの投資家が利用して、インジケーターの示現するダイバージェンスを見ていますが、仮想通貨の場合には、Trading Viewで簡単に見ることができるようになっています。

ダイバージェンスをFXや株で利用した時のトレード手法

ダイバージェンスをFXや株で利用した時のトレード手法

ダイバージェンスは、FXや株式のトレードではどのように利用されているのでしょうか。

だましの多いインジケーターですから、メインのテクニカル分析として利用されるというよりも、メインテクニカル分析の勝率を上昇させるフィルター的なサインツールとして利用されることが多いです。

例えば、機関投資家も多く利用するトレンドラインボリンジャーバンドなどと、法則性を持ったダイバージェンスを組み合わせることで、より有効なトレードのサインツールとして活用されています。

ダイバージェンスのエントリーポイント

基本に戻って、ダイバージェンスとは、上昇(下降)している相場の勢いがなくなっている時に示現するサインツールであり、これがエントリーポイントを示しているものではありません。

もちろん、ダイバージェンスの法則を守って、このチャンスだけを狙ってトレードを繰り返せば、トレード勝率が上昇する可能性は高くなるでしょう。

しかし、ダイバージェンスをより有効に活用するのであれば、例えば、利食いポイントを判断する際には、「まだはもうなり」あるいは「もうはまだなり」など欲望との戦いとなるわけですが、ダイバージェンスは相場の勢いが減少していることを教えてくれます。

従って、ダイバージェンスが高値(安値)圏で示現したら、「まだはもうなり」と考えればよく、リバーサルが示現した場合には「もうはまだなり」と考えるとよいでしょう。

エントリーポイントとして利用する場合には、メインで利用しているテクニカル分析のフィルターとして活用するのがおすすめです。

ダイバージェンスのエントリーポイント

例えば、ビットコインの日足チャートの場合では、6月に入ってリバーサルが示現しているのが見て取れ、押し目買いチャンスであることをインジケーターが示しています。

これに合わせて、ボリンジャーバンドを見てみると、リバーサルが示現している最中にレジスタンスラインとみられるセンターラインを突破しており、しかも、ボリンジャーバンドのバンド幅が拡大傾向になっており、精度の高いエントリーポイント(押し目買いポイント)であることを示しています。

ダイバージェンスのエグジッドポイント

ダイバージェンスのみでのエントリーの場合には、基本的に逆張りとなりますので、だましに遭った場合には、ストップロスを設定しておかないと損失が拡大してしまう可能性が高くなります。

このように、エントリーの際にはダイバージェンス単独でというのはリスクが高いのですが、すでに説明した通り、エグジットの際にはむしろその特徴から非常に有効に作用すると思われます。

ダイバージェンスの活用法として、最も有効なのはエグジットの際といっても良いかもしれません。

ダイバージェンスの逆張りトレード

ダイバージェンスとは、基本的にそれまで力強く上昇(下降)してきた相場に勢いがなくなったことを示すサインツールですから、トレードは逆張りトレードが基本となります。

ここでも、エントリーの際には単独で用いるよりも、メインのテクニカル分析とともにフィルター的な役割で利用します。

上記のボリンジャーバンドとの利用や、個人投資家に大人気の一目均衡表との組み合わせなどで利用したいところです。

一目均衡表の考案者である一目散人氏は、晩年の相場解説では遅行線をメインとされていましたが、遅行線は現在の相場と26日前の相場を比較して今後を予測するというものですから、ダイバージェンスとの相性は良さそうです。

ダウ理論でもトレンド転換を予測しよう

ダイバージェンスは、基本的に相場の転換を示しますのであり、トレードのサインとなるものではありません。しかし、相場の継続を示すリバーサルの場合には、その後の大きな相場で利益を上げるチャンスが十分にあるでしょう。

リバーサルの場合には、基本的に、高値・安値がともに切りあがることが前提となりますので、この条件が崩れた際にはエグジットするのが基本です。つまり、ダウ理論と同じ考え方となりますので、リバーサルにはダウ理論の考え方も取り入れてみると面白いでしょう。
















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